Das verflixte siebente Jahr

Die Idee:

Das verflixte siebente Jahr ist nicht nur ein Kinofilm aus dem Jahre 1955 mit Marilyn Monroe  sondern auch eine der wenigen guten Short-Strategien auf Aktienindizes, die ich kenne. Die Strategie beruht auf der Annahme, dass der Dow Jones in der zweiten Jahreshälfte eines Siebener Jahres (= Jahr mit einer Sieben am Ende wie z.B. 1907, 1917) fällt.

Der Dow Jones wurde von mir seit dem Jahre 1900 analysiert. Daher wurden insgesamt 11 zweite Jahreshälften betrachtet: vom Jahre 1907 bis zum Jahre 2007. Für diese Strategie gehe ich am 01.07. im Dow Jones short und halte die Short-Position bis zum 31.12., also insgesamt 6 Monate. Für die Strategie ist kein Stop Loss und kein Take Profit vorgesehen.

Das Ergebnis vom 01.01.1900 bis 27.07.2017:

Warum es funktioniert:

Die Zahl „Sieben“ spielt an den Finanzmärkten eine besondere Rolle und hat eine große emotionale Bedeutung für viele Investoren. Egal ob James Bond 007, Spiel 77, 7Up oder die sieben Weltwunder: Die Zahl Sieben ist eine besonders gern verwendete Zahl und das seit alters her. Weitere Beispiele sind die sieben Todsünden, das „Buch mit sieben Siegeln“, der Siebenschläfer, das Siebengebirge, Schneewittchen und die sieben Zwerge, die Siebenmeilenstiefel, die TV-Comedy „Sieben Tage, sieben Köpfe“, der Sender ProSieben und das verflixte siebente Jahr. Kein Wunder, denn die häufigste Antwort auf die Frage nach der Lieblingszahl oder bei der Frage nach einer beliebigen Zahl zwischen Eins und Neun ist die Zahl Sieben. Die Woche besteht aus sieben Tagen, wobei alle Wochentage im römischen Reich nach den damals bekannten sieben wichtigsten Himmelsgestirnen benannt sind: Sonntag (Sonne); Montag (Mond); Dienstag (lat.“dies martis“, Mars) usw.

In welchem Zusammenhang steht die Zahl Sieben mit den Finanzmärkten? Insbesondere in den US-Indizes finden sich viele Hinweise auf die herausragende Bedeutung der Zahl Sieben. Man muss nur einen Blick auf die wichtigsten Tiefs der vergangenen 20 Jahre werfen.

Dabei scheint insbesondere die Zahl 776 bzw. 777 eine wichtige Rolle zu spielen. Am 12.08.1982 endete einer der längsten Bärenmärkte der US-Geschichte; gleichzeitig begann der Bullenmarkt der 80er und 90er-Jahre. Der Dow Jones Index beendete diesen Tag mit 776,92 Punkten (gerundet 777).

Ein anderes wichtiges Datum ist der 09.10.2002. Dieser Tag bedeutete das Ende der Abwärtsbewegung seit Anfang 2000 und gleichzeitig den Beginn der derzeitigen bullischen Marktphase in den USA. Der S&P500 beendete diesen Tag mit 776,76 Punkten (gerundet 777). Multipliziert man 776,76 Punkte mit zwei, so gelangt man auf 1553 Punkte, dem damaligen Allzeithoch des S&P500. Die Zahlenfolge 776 findet sich im Gründungsdatum der USA wieder (1776).

Die Zahlenfolge 777 soll laut Liste der besonderen Zahlen in der Bibel für „göttliche Vollkommenheit und Gerechtigkeit“ stehen. Jedenfalls waren die beiden genannten Bärenmärkte bei 777 Punkten „vollkommen“ zu Ende und „gerechte“ Bullenmärkte begannen.

Die Zahl Sieben findet sich bei weiteren wichtigen Ereignissen. Das Crash-Tief vom 19.10.1987 notierte auf Schlusskursbasis im Dow Jones Index bei 1739 Punkten. Das war zwar das Tief, aber es wurde noch einmal getestet, und zwar am 4.12.1987 mit 1767 Punkten, nachdem der Dow am Vorabend bei 1776 Punkten geschlossen hatte.

Das Tief vom 23.07.02 beendete die Sommer-Talfahrt des Dow bei 7703 Punkten. Im Bereich zwischen 7.000 und 7.700 Punkten wurden in den Jahren 1998, 2002 und 2003 wichtige Tiefs erzielt. [Quelle: Robert Rethfeld]

Auch Wikipedia geht ausführlich auf die Sonderstellung der Zahl Sieben ein. Meine persönliche Meinung ist, dass die Zahl Sieben in unserem Unterbewusstsein eine wichtige Rolle spielt und dass diese Zahl daher auch für die Finanzmärkte eine besondere Bedeutung hat.

Gut:

  • Einfaches System
  • Leicht umzusetzen
  • Strategie wurde bis zum 01.01.1900 zurück untersucht
  • Hohe Liquidität im Dow Jones
  • Sehr geringe Transaktionskosten
  • Strategie funktioniert in einer Zeit, wo Aktien überwiegend steigen

Schlecht:

  • Es konnten „nur“ 11 Dekaden untersucht werden
  • Nur alle 10 Jahre handelbar
  • Große Draw Down Phasen
  • Kein SL

Interessant:

  • Verbesserung der Strategie durch individuelles Timing möglich
  • Auch 1837, 1847 und 1857 waren dramatische Minus-Jahre an den Aktienmärkten
  • Wenn man die letzten beiden Monate nicht short war, verbesserte sich das Chance/Risiko Verhältnis der Strategie
  • Funktioniert auch in vielen anderen Aktienmärkten
  • Strategie liefert aktuell ein Short-Signal
  • Strategie könnte mit Optionen weiter optimiert werden

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